词条 | 相关函数 |
释义 | xiangguan hanshu 相关函数(卷名:自动控制与系统工程) correlation function 两个信号之间相似性的一种量度。信号可以是确定性的,也可以是随机性的。对于两个确定性的连续信号u(t)和y(t),如果它们在(-∞,+∞)上是平方可积的,则它们的互相关函数是 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 对于两个随机性的续信号连u(t)和y(t),它们的相关函数是由数学期望给出的:Ruy(τ)=E[u(t)y(t+τ)]和Ruu(τ)=E[u(t)u(t+τ)],其中E[·]代表对括号内的随机变量求数学期望。这时的相关函数仍然具有前述的几条性质。 有时,对于随机信号的一个样本函数也可以规定它的按时间平均的相关函数,这种按时间平均的相关函数与用数学期望规定的随机信号的相关函数是不相同的。但如果随机信号是平稳遍历的,则以概率平均(即数学期望)规定的相关函数与用时间平均规定的相关函数是几乎处处相等的。这时,可以由随机信号的样本值以时间平均的相关函数来计算随机信号在概率平均意义下的相关函数,即 ![]() |
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