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协方差函数
释义
协方差函数
数理化力学卷
协方差函数
随机过程的一个基本统计特征。对存在二阶矩的随机过程
X=
{
X
t
,
t
∈
T
},
Γ(
s
,
t
)
=E
[
X
s
-EX
s
][
X
t
-EX
t
]
称为
X
的“协方差函数”。它与相关函数一样,描述随机过程不同时间取值的线性联系程度。
出处:数理化力学卷 • 数 学 • 概率论 • 数理统计
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更新时间:2025/5/9 14:01:58