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协方差阵
释义
协方差阵
数理化力学卷
协方差阵
对
n
维随机向量(
ξ
1
,
ξ
2
,…,
ξ
n
),人们习惯将它们的方差
Dξ
i
和协方差cov(
ξ
i
,
ξ
j
)排列成如下的方阵:
并称这方阵为
n
维随机向量的“协方差阵”或“方差-协方差阵”。它是
n
维随机向量的重要的数字特征。
出处:数理化力学卷 • 数 学 • 概率论 • 数理统计
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更新时间:2025/5/9 20:45:27