“投资组合管理”的意思、由来-百科全书

投资组合管理　　投资管理人按照投资组合理论对资产进行的多元化管理。目的是实现分散风险、提高效率。现代投资组合分析理论的创始人马考维茨(HarryMarkowitz,1927—　)从对回报和风险的定量出发,系统地研究了投资组合的特性,从数学上解释了投资者的避险行为,并提出了投资组合的优化方法。一个投资组合是由组成的各证券及其权重所确定,投资组合的期望回报率是其成分证券期望回报率的加权平均;投资组合的风险是由其回报率的标准方差来定义的。这些统计量是描述回报率围绕其平均值变化的程度,如果变化剧烈则表明回报率有很大的不确定性,即风险较大。

出处：管理学卷 • 金　融　学 • 投资组合管理

词条	投资组合管理
释义	投资组合管理管理学卷投资组合管理　　投资管理人按照投资组合理论对资产进行的多元化管理。目的是实现分散风险、提高效率。现代投资组合分析理论的创始人马考维茨(HarryMarkowitz,1927—　)从对回报和风险的定量出发,系统地研究了投资组合的特性,从数学上解释了投资者的避险行为,并提出了投资组合的优化方法。一个投资组合是由组成的各证券及其权重所确定,投资组合的期望回报率是其成分证券期望回报率的加权平均;投资组合的风险是由其回报率的标准方差来定义的。这些统计量是描述回报率围绕其平均值变化的程度,如果变化剧烈则表明回报率有很大的不确定性,即风险较大。出处：管理学卷 • 金　融　学 • 投资组合管理
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