出处：经济卷 • 金融学 • 银行
| 词条 | 持续期缺口 |
| 释义 | 持续期缺口 持续期缺口 衡量银行资产负债管理风险水平的指标。1936年美国经济学家麦克莱（Frederick Robertson Macaulay，1882—1970）提出。持续期亦称“久期”，久期最初是用来衡量固定收益的债券的实际偿还期限。20世纪70年代以后，被推广应用于所有固定收益金融工具市场价格的计算，也被应用于商业银行的资产负债管理之中。持续期指固定收入金融工具现金流的加权平均时间，亦指金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。持续期缺口计算公式为：D 出处：经济卷 • 金融学 • 银行 |
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