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主成分
释义
主成分
管理学卷
主成分
多个随机向量的两两不相关且具有最大方差的标准化线性组合。设有
p
维随机向量
X
=
(
X
1
,…,
X
p
),协方差矩阵
,
λ
1
≥…≥
λ
m
>
0(
m
≤
p
)是∑的非零特征根,
e
i
=
(
e
i
1
,…,
e
ip
)
T
是属于特征根
λ
i
的标准正交特征向量,满足:
,
,则线性组合
(
i=
1,…,
m
)分别称为
X
的第1,2,…,
m
主成分。
Y
1
,…,
Y
m
两两不相关,并且在
X
1
,…,
X
p
一切标准化线性组合中,
Y
1
的方差最大,其次为
Y
2
,…,
Y
m
。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2025/6/20 15:23:54