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词条 主成分
释义
主成分
主成分
    多个随机向量的两两不相关且具有最大方差的标准化线性组合。设有p维随机向量X=(X1,…,Xp),协方差矩阵,λ1≥…≥λm>0(mp)是∑的非零特征根,ei=(ei1,…,eip)T是属于特征根λi的标准正交特征向量,满足:,,则线性组合(i=1,…,m)分别称为X的第1,2,…,m主成分。Y1,…,Ym两两不相关,并且在X1,…,Xp一切标准化线性组合中,Y1的方差最大,其次为Y2,…,Ym
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2025/6/19 9:37:30