出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论
| 词条 | 二阶随机占优 |
| 释义 | 二阶随机占优 二阶随机占优 用于区分随机变量风险大小的一个概念。考虑两个随机变量X和Y，假设X的分布函数为F（·），Y的分布函数为G（·）。如果对所有的实现值x，F下面从分布区间的下限到x的面积小于或等于G下面从分布区间的下限到x的面积，而且对一些x而言，不等式严格成立，那么就称随机变量X二阶随机占优于随机变量Y，随机变量X的风险较小。X二阶随机占优于Y也可以解释为对效用函数递增且为凹函数的决策者而言，当且仅当u（x）根据分布函数F求得的期望效用大于或等于根据分布函数G求得的期望效用。在效用函数递增时，风险规避的决策者将选择二阶随机占优的随机变量（彩票）。如果X二阶随机占优于Y，那么分布函数G是分布函数F的保持均值的延伸，意味着随机变量Y的风险更大。 出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论 |
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