出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论
| 词条 | 阿罗-普拉特相对风险规避系数 |
| 释义 | 阿罗-普拉特相对风险规避系数 阿罗-普拉特相对风险规避系数 度量风险规避程度的一个系数。是对财富的边际效用的弹性的度量。等于财富的效用函数u（w）的二阶导数乘以财富量w，再除以u（w）的一阶导数，并在前面加一个负号。加上负号可以保证风险规避者的相对风险规避系数为正。可表示为p（w）=-u''（w）w/u'（w）。由美国经济学家阿罗（Kenneth J. Arrow，1921— ）和普拉特（John W.Pratt）提出，故称。该系数随财富变化可能递减、不变或递增。因为R（w）=wA（w），式中，A（w）为绝对风险规避系数，递减的相对风险规避系数意味着绝对风险规避系数也随财富递减，但反过来不一定成立。 出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论 |
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