出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论
| 词条 | 阿罗-普拉特绝对风险规避系数 |
| 释义 | 阿罗-普拉特绝对风险规避系数 阿罗-普拉特绝对风险规避系数 度量风险规避程度的一个系数。等于u（w）的二阶导数除以一阶导数，并在前面加一个负号。可表示为A（w）=-u''（w）／u'（w）。式中，u（w）是财富的效用函数。加上负号可以保证风险规避者的绝对风险规避系数为正。1964—1965年由美国经济学家阿罗（Kenneth J. Arrow，1921— ）和普拉特（John W. Pratt）提出，故称。其符号可反映风险态度：大于零时为风险规避；等于零为风险中性；小于零时为风险偏好。绝对风险规避系数越大，风险规避程度越高。该系数随财富的变化而变化。 出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论 |
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