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岭回归
释义
岭回归
管理学卷
岭回归
一种试图消除最小二乘估计由回归变量之间的复共线性关系而引起的不良效果的回归估计方法。对于线性回归模型
Y=Xβ+ε
,其中
回归系数β的岭估计为
(
k
)
=
(
X'X+kI
)
-
1
X'Y
,
这里
k>
0为可选择系数,称为岭系数。岭估计是有偏估计,但通过选取适当的
k
,可以使得在均方误差的意义下,岭估计优于最小二乘估计。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2025/6/27 17:46:29