“自回归滑动平均模型”的意思、由来-百科全书

自回归滑动平均模型
　　简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressivemovingaverage的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:yt-φ1yt-1-…-φpyt-p=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q,其中p、q是非负整数,φ1,…,φp,θ1,…,θq是模型参数,{εt}是均值为0、方差为
　　的白噪声序列。称{yt}为p阶自回归、q阶滑动平均模型,简写为ARMA(p,q)。

σ_{ε}^{2}

出处：管理学卷 • 统　计　学 • 数理统计

词条	自回归滑动平均模型
释义	自回归滑动平均模型管理学卷自回归滑动平均模型　　简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressivemovingaverage的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:yt-φ1yt-1-…-φpyt-p=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q,其中p、q是非负整数,φ1,…,φp,θ1,…,θq是模型参数,{εt}是均值为0、方差为　　的白噪声序列。称{yt}为p阶自回归、q阶滑动平均模型,简写为ARMA(p,q)。 $σ_{ε}^{2}$ 出处：管理学卷 • 统　计　学 • 数理统计
随便看	次高级路面欢欢乐欢伯欢呼欢喜欢喜冤家欢喜天欢声欢天喜地欢娱欢娱嫌夜短,寂寞恨更长欢宴欢庆欢庆律法节欢心欢快欢忭欢悦欢情欢愉欢慰欢欣欢洽欢爱