“自回归滑动平均模型”的意思、由来-百科全书

自回归滑动平均模型
　　简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressivemovingaverage的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:yt-φ1yt-1-…-φpyt-p=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q,其中p、q是非负整数,φ1,…,φp,θ1,…,θq是模型参数,{εt}是均值为0、方差为
　　的白噪声序列。称{yt}为p阶自回归、q阶滑动平均模型,简写为ARMA(p,q)。

σ_{ε}^{2}

出处：管理学卷 • 统　计　学 • 数理统计

词条	自回归滑动平均模型
释义	自回归滑动平均模型管理学卷自回归滑动平均模型　　简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressivemovingaverage的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:yt-φ1yt-1-…-φpyt-p=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q,其中p、q是非负整数,φ1,…,φp,θ1,…,θq是模型参数,{εt}是均值为0、方差为　　的白噪声序列。称{yt}为p阶自回归、q阶滑动平均模型,简写为ARMA(p,q)。 $σ_{ε}^{2}$ 出处：管理学卷 • 统　计　学 • 数理统计
随便看	勉语勉谕勋勋业勋书勋伯格勋功勋劳勋华勋官勋府勋德勋爵勋章勋绩勋门勋阀勍勐勐定傣文勐泐勐海勐腊勑勒