“自回归滑动平均模型”的意思、由来-百科全书

自回归滑动平均模型
　　简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressivemovingaverage的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:yt-φ1yt-1-…-φpyt-p=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q,其中p、q是非负整数,φ1,…,φp,θ1,…,θq是模型参数,{εt}是均值为0、方差为
　　的白噪声序列。称{yt}为p阶自回归、q阶滑动平均模型,简写为ARMA(p,q)。

σ_{ε}^{2}

出处：管理学卷 • 统　计　学 • 数理统计

词条	自回归滑动平均模型
释义	自回归滑动平均模型管理学卷自回归滑动平均模型　　简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressivemovingaverage的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:yt-φ1yt-1-…-φpyt-p=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q,其中p、q是非负整数,φ1,…,φp,θ1,…,θq是模型参数,{εt}是均值为0、方差为　　的白噪声序列。称{yt}为p阶自回归、q阶滑动平均模型,简写为ARMA(p,q)。 $σ_{ε}^{2}$ 出处：管理学卷 • 统　计　学 • 数理统计
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