出处：经济卷 • 金融学 • 银行
| 词条 | 利率敏感性缺口 |
| 释义 | 利率敏感性缺口 利率敏感性缺口 指在一定时期内对利率敏感的资产与对利率敏感的负债的差额。对利率敏感的资产与对利率敏感的负债是在一定时期内因利率变动而发生变化，或是将要到期或重新确定利率的资产和负债。对利率敏感的资产大于对利率敏感的负债，为正缺口；反之，为负缺口。利率敏感性缺口对银行净利差收入的影响有两种情况：（1） 利率敏感性缺口为正值，利率敏感性资产大于利率敏感性负债。当市场利率上升时，一方面需要对利率敏感性负债支付更高的利息，另一方面又可以从利率敏感性资产中获取更多的收益。由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债，当所有利率同时以等幅上升时，利息收入的增长快于利息支出的增长，净利差收入就会增加；反之，当利率下降时，净利差收入就会下降。（2） 利率敏感性缺口为负值，利率敏感性资产小于利率敏感性负债。当市场利率上升时，利息收入的增长慢于利息支出的增长，净利差收入会下降；反之，当利率下降时，净利差收入就会增加。计算公式为：利率敏感性缺口=利率敏感性资产－利率敏感性负债。利率敏感性缺口可用于衡量银行净利差收入对利率变动的敏感程度，即利率风险程度。 出处：经济卷 • 金融学 • 银行 |
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