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乘子法
释义
乘子法
管理学卷
乘子法
约束极小化的算法。对于约束极小化问题(NP):
其中
x
∈
R
n
。经典的拉格朗日乘子法是引进拉格朗日函数
在一定条件下,通过解关于x和λ的方程组
得到NP的最优解。1969年鲍威尔(Michael
James
David
Powell,1936—
)和赫斯泰尼斯(M.R.Hestenes)同时独立地将罚函数加入拉格朗日函数,构造出广义拉格朗日函数:
之后洛克菲勒(Ralph
Tyrrell
Rockafellar)和波拉克(Elijah
Polak)等人又提出求解带不等式约束极小化问题的乘子法。
出处:管理学卷 • 运 筹 学 • 数学规划
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更新时间:2025/10/3 22:54:49