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高斯-马尔可夫定理
释义
高斯-马尔可夫定理
管理学卷
高斯-马尔可夫定理
关于线性回归模型最小二乘估计最优性的定理。即在线性回归模型
y
i
=β
0
+β
1
x
i
1
+
…
+β
p
x
ip
+ε
i
(
i=
1,…,
n
)中,设误差项
ε
i
独立、等方差,且期望为0,则用最小二乘法求得的参数估计量为最小方差线性无偏估计。这一定理大大提高了最小二乘法的效用。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2025/5/10 14:54:55