出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论
| 词条 | 詹森不等式 |
| 释义 | 詹森不等式 詹森不等式 概率论中的一个重要不等式。如果f：X→R是一个凹函数，其中X是一个随机变量，那么X的期望值的函数大于或等于函数的期望值，即f（E[X]）≥E[f（X）]。1906年丹麦数学家詹森（Johan Jensen，1859—1925）提出，故称。在经济学中，该不等式常被用于分析不确定性理论中的风险规避现象。 出处：经济卷 • 微观经济学 • 不确定性理论 |
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