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鞅差
释义
鞅差
数理化力学卷
鞅差
若{
X
n
}是个鞅,
Y
n
=X
n
-X
n-
1
就称为“鞅差”。对时间参数为非负整数的鞅,讨论鞅差有时更方便。
出处:数理化力学卷 • 数 学 • 概率论 • 数理统计
管理学卷
鞅差
设
X=
{
X
t
,
t
≥0}为一随机过程,
E
(
X
t
|X
u
,
u
≤
s
)表示
X
t
关于{
X
u
,
u
≤
s
}的条件期望。若对任意的
s
≤
t
,
E
(
X
t
|X
u
,
u
≤
s
)
=
0以概率1成立,则称
X=
{
X
t
,
t
≥0}为鞅差。若
X=
{
X
n
,
n
∈
N
}为鞅,
Y
n
=X
n
-X
n-
1
,
n
≥1,
X
0
=Y
0
,则
Y=
{
Y
n
,
n
∈
N
}为鞅差序列。反之,若
Y=
{
Y
n
,
n
∈
N
}为鞅差序列,
,则
X=
{
X
n
,
n
∈
N
}为鞅。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 概率论
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更新时间:2025/6/28 3:25:46